Το Vellermont Trust εφαρμόζει προγνωστική μοντελοποίηση σε δεδομένα αγοράς μεγάλου όγκου, εντοπίζοντας σημεία εισόδου χαμηλότερου κινδύνου και προγραμματίζοντας αυτόματα τις συνεισφορές. Η πρόθεση είναι να μειωθούν οι αποφάσεις χρονισμού που εκθέτουν έναν επενδυτή για πρώτη φορά σε αστάθεια που μπορεί να αποφευχθεί, χωρίς να απαιτείται ενεργή παρακολούθηση της αγοράς.
Το Vellermont Trust απορροφά δεδομένα αγοράς μεγάλου όγκου — βιβλία εντολών ανταλλαγής, ροή διακανονισμού εντός της αλυσίδας και σήματα μακροοικονομικής ρευστότητας — και τα μετατρέπει σε μια συνεχώς ενημερωμένη βαθμολογία κινδύνου για κάθε υπό εξέταση περιουσιακό στοιχείο. Ο στόχος είναι η συστημική αποτελεσματικότητα: λιγότερες μη αυτόματες αποφάσεις, μειωμένη έκθεση σε αντιδραστική συμπεριφορά συναλλαγών και ένα χρονοδιάγραμμα συνεισφορών που προσαρμόζεται καθώς αλλάζουν οι συνθήκες και όχι ένα καθορισμένο σε μια ημερολογιακή ημερομηνία.
Αυτή είναι η ίδια κατηγορία μοντελοποίησης πρόβλεψης που έχει κατασκευαστεί για γραφεία θεσμικών κινδύνων, μειωμένη στην κλίμακα μιας μεμονωμένης επαναλαμβανόμενης συνεισφοράς. Δεν αλλάζει τίποτα σχετικά με το μοντέλο. μόνο το μέγεθος του λογαριασμού κάνει.
Τα δεδομένα αγοράς — τιμή, όγκος, βάθος βιβλίου παραγγελιών και ροή εντός της αλυσίδας — συλλέγονται συνεχώς από πολλαπλές πηγές και κανονικοποιούνται σε ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων.
Τα στατιστικά μοντέλα φιλτράρουν τον θόρυβο από το σήμα, σταθμίζοντας την πρόσφατη συμπεριφορά της αγοράς περισσότερο από τους ιστορικούς μέσους όρους που δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις τρέχουσες συνθήκες.
Κάθε σημείο εισόδου υποψηφίου βαθμολογείται έναντι ενός ορίου κινδύνου που ορίζεται στο άνοιγμα του λογαριασμού, αφαιρώντας τη διακριτική κρίση από την απόφαση χρονισμού.
Οι συνεισφορές προγραμματίζονται και εκτελούνται αυτόματα στο επικυρωμένο σημείο εισόδου, με ένα πλήρες αρχείο να διατηρείται για μεταγενέστερη εξέταση.
Προτού προγραμματιστεί μια συνεισφορά, το μοντέλο εκτιμά μια σειρά πιθανών βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων για το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, αντί να παράγει μια πρόβλεψη μεμονωμένου σημείου. Η αστάθεια επισημαίνεται και, όπου υπερβαίνει το διαμορφωμένο όριο του λογαριασμού, η συνεισφορά αναβάλλεται αντί να εκτελείται σε μια δυσμενή στιγμή.
Αυτό παράγει έναν στόχο προσαρμοσμένο ως προς τον κίνδυνο, όχι έναν εγγυημένο στόχο. Η διάκριση είναι σκόπιμη και αποκαλύπτεται σε κάθε κάτοχο λογαριασμού κατά τη ρύθμιση και όχι σιωπηρή.
Ένα σταθερό μηνιαίο ποσό κατανέμεται αυτόματα, με το χρονοδιάγραμμα να προσαρμόζεται εντός του μήνα βάσει της μετρούμενης μεταβλητότητας και όχι μιας στατικής ημερομηνίας.
Κάθε συνεισφορά ελέγχεται έναντι των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς πριν από την εκτέλεση, μειώνοντας την πιθανότητα δέσμευσης κεφαλαίου κατά τη διάρκεια μιας βραχυπρόθεσμης αύξησης.
Καθώς οι συμμετοχές αυξάνονται, το μοντέλο υπολογίζει εκ νέου την έκθεση και προσαρμόζει τη στάθμιση των μελλοντικών εισφορών για να διατηρήσει τον συνολικό κίνδυνο εντός του δηλωμένου ορίου του επενδυτή.
Τα μοντέλα πρόβλεψης που δεν μπορούν να εξηγηθούν είναι δύσκολο να εμπιστευτούν το κεφάλαιο, ανεξάρτητα από τη φαινομενική απόδοσή τους. Κάθε βαθμολογημένο σημείο εισόδου που παράγεται από το Vellermont Trust μπορεί να εντοπιστεί στις συγκεκριμένες εισόδους δεδομένων και τα κατώφλια που το δημιούργησαν. Αυτό αναθεωρείται σε τακτικό κύκλο με μια διαδικασία που διατηρείται χωριστή από την ανάπτυξη μοντέλων.
Τα δεδομένα λογαριασμού και συναλλαγών αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στον Καναδά, κρυπτογραφούνται σε κατάσταση ηρεμίας και κατά τη μεταφορά και δεν πωλούνται ούτε κοινοποιούνται ποτέ σε τρίτους εμπόρους μάρκετινγκ.
Διαβάστε τη Λευκή Βίβλο ΜεθοδολογίαςΤο Vellermont Trust χτίστηκε με την προϋπόθεση ότι οι περισσότεροι επενδυτές αρχικού σταδίου χάνουν περισσότερα από τις αποφάσεις χρονισμού παρά από την επιλογή περιουσιακών στοιχείων. Η κατάργηση αυτής της απόφασης — η αντικατάστασή της με ένα επικυρωμένο χρονοδιάγραμμα βαθμολόγησης κινδύνου — είναι όλη η λειτουργία της πλατφόρμας.
Η ομάδα διατηρεί το μοντέλο, ορίζει τη διαδικασία ελέγχου και δεν διαχειρίζεται διακριτικές συναλλαγές για λογαριασμό κατόχων λογαριασμού. Ο ρόλος της πλατφόρμας είναι να εκτελεί μια προκαθορισμένη διαδικασία με συνέπεια, όχι να προβλέπει τα αποτελέσματα με βεβαιότητα.
Μάθετε για την προσέγγισή μας