Vellermont Trust rakendab ennustavat modelleerimist suure mahuga turuandmetele, tuvastades madalama riskiga sisenemispunktid ja ajastades panused automaatselt. Eesmärk on vähendada ajastusotsuseid, mis seavad esmakordse investori välditavasse volatiilsusse, ilma et oleks vaja aktiivset turujärelevalvet.
Vellermont Trust neelab suures mahus turuandmeid – börsitellimuste raamatuid, ahelasiseseid arveldusvooge ja makrolikviidsuse signaale – ning teisendab need iga vaadeldava vara kohta pidevalt ajakohastatud riskiskooriks. Eesmärk on süsteemne tõhusus: vähem käsitsi tehtavaid otsuseid, väiksem kokkupuude reaktiivse kauplemiskäitumisega ja sissemaksete ajakava, mis kohandub vastavalt tingimuste muutumisele, mitte kalendrikuupäevaga fikseeritud ajakava.
See on sama klassi ennustav modelleerimine, mis on loodud institutsionaalsete riskide jaoks, vähendatud ühe korduva sissemakse ulatuseni. Mudeli osas ei muutu midagi; seda teeb ainult konto suurus.
Turuandmeid – hind, maht, tellimusraamatu sügavus ja ahelasisene voog – kogutakse pidevalt mitmest allikast ja normaliseeritakse üheks andmekogumiks.
Statistilised mudelid filtreerivad müra signaalist, kaaludes hiljutist turukäitumist rohkem kui ajaloolised keskmised, mis ei kajasta enam praegusi tingimusi.
Iga kandidaadi sisenemispunkt hinnatakse konto avamisel seatud riskiläve alusel, eemaldades ajastamisotsusest suvalise hinnangu.
Kaastööd planeeritakse ja täidetakse automaatselt kinnitatud sisestuspunktis, kusjuures täielik kirje säilitatakse hilisemaks ülevaatamiseks.
Enne sissemakse kavandamist hindab mudel kõnealuse varaga seotud tõenäolisi lühiajalisi tulemusi, selle asemel et koostada ühe punkti prognoosi. Volatiilsus märgitakse lipuga ja kui see ületab konto seadistatud läve, lükatakse sissemakse edasi, mitte ei sooritata seda ebasoodsal hetkel.
See loob riskiga kohandatud eesmärgi, mitte garanteeritud. Eristamine on tahtlik ja seda avalikustatakse igale kontoomanikule seadistamisel, mitte ei jäeta kaudseks.
Fikseeritud igakuine summa eraldatakse automaatselt, kusjuures ajastust korrigeeritakse kuu sees mõõdetud volatiilsuse, mitte staatilise kuupäeva alusel.
Iga sissemakset kontrollitakse enne täitmist praeguste turutingimustega, mis vähendab kapitali sissemaksmise tõenäosust lühiajalise tõusu ajal.
Kui osalused kasvavad, arvutab mudel riskipositsiooni ümber ja kohandab tulevase sissemakse kaalu, et hoida kogurisk investori määratud läve piires.
Ennustavaid mudeleid, mida ei saa seletada, on keeruline kapitali usaldada, olenemata nende näilisest tulemuslikkusest. Iga Vellermont Trust-i loodud sisenemispunkti saab jälgida konkreetsete andmesisendite ja lävedeni, mis selle genereerisid. Seda vaadatakse korrapäraselt läbi protsessiga, mida hoitakse mudeli väljatöötamisest eraldi.
Konto- ja tehinguandmeid hoitakse ja töödeldakse Kanadas, krüpteeritakse puhkeolekus ja edastamisel ning neid ei müüda ega jagata kunagi kolmandate osapoolte turundajatega.
Lugege metoodika valget raamatutVellermont Trust rajati eeldusele, et enamik varajases staadiumis investoreid kaotavad rohkem ajastusotsuste kui varade valiku tõttu. Selle otsuse eemaldamine – selle asendamine kinnitatud riskihinnanguga ajakavaga – on kogu platvormi funktsioon.
Meeskond haldab mudelit, määrab auditiprotsessi ega halda kontoomanike nimel valikulisi tehinguid. Platvormi ülesanne on järjekindlalt etteantud protsessi ellu viia, mitte tulemusi kindlalt ennustada.
Lisateavet meie lähenemisviisi kohta