Vellermont Trust primjenjuje prediktivno modeliranje na velike količine tržišnih podataka, identificirajući niže rizične ulazne točke i automatski raspoređujući doprinose. Namjera je smanjiti vremenske odluke koje ulagača koji prvi put izlaže volatilnosti koja se može izbjeći, bez potrebe za aktivnim praćenjem tržišta.
Vellermont Trust preuzima veliku količinu tržišnih podataka — knjige naloga za razmjenu, tijek namire u lancu i signale makro likvidnosti — i pretvara ih u kontinuirano ažuriranu ocjenu rizika za svaku imovinu koja se razmatra. Cilj je sustavna učinkovitost: manje ručnih odluka, smanjena izloženost reaktivnom ponašanju trgovanja i raspored doprinosa koji se prilagođava promjeni uvjeta, a ne raspored fiksiran na kalendarski datum.
Ovo je ista klasa prediktivnog modeliranja izgrađena za institucionalne odjele za rizik, smanjena na ljestvicu jednog ponavljajućeg doprinosa. Ništa se o modelu ne mijenja; samo veličina računa.
Tržišni podaci — cijena, količina, dubina knjige naloga i tok u lancu — kontinuirano se prikupljaju iz više izvora i normaliziraju u jedan skup podataka.
Statistički modeli filtriraju šum iz signala, ponderirajući nedavno ponašanje tržišta jače od povijesnih prosjeka koji više ne odražavaju trenutne uvjete.
Svaka ulazna točka kandidata ocjenjuje se prema pragu rizika postavljenom pri otvaranju računa, uklanjajući diskrecijsku prosudbu iz vremenske odluke.
Doprinosi se zakazuju i izvršavaju automatski na validiranoj ulaznoj točki, s punim zapisom koji se zadržava za kasniji pregled.
Prije planiranja doprinosa, model procjenjuje niz vjerojatnih kratkoročnih ishoda za dotičnu imovinu, umjesto da daje prognozu u jednoj točki. Volatilnost je označena i, ako premašuje konfigurirani prag računa, doprinos se odgađa umjesto da se izvrši u nepovoljnom trenutku.
Time se stvara cilj prilagođen riziku, a ne zajamčeni. Razlika je namjerna i otkriva se svakom vlasniku računa pri postavljanju, a ne ostaje implicitna.
Fiksni mjesečni iznos dodjeljuje se automatski, s vremenskim podešavanjem unutar mjeseca na temelju izmjerene volatilnosti, a ne statičkog datuma.
Svaki doprinos provjerava se u odnosu na trenutne tržišne uvjete prije izvršenja, čime se smanjuje vjerojatnost angažiranja kapitala tijekom kratkoročnog skoka.
Kako udjeli rastu, model ponovno izračunava izloženost i prilagođava ponderiranje budućeg doprinosa kako bi ukupni rizik ostao unutar praga koji je naveo investitor.
Prediktivnim modelima koji se ne mogu objasniti teško je povjeriti kapital, bez obzira na njihovu prividnu izvedbu. Svaka bodovana ulazna točka koju proizvodi Vellermont Trust može se pratiti do specifičnih unosa podataka i pragova koji su je generirali. To se pregledava u redovnom ciklusu postupkom koji je odvojen od razvoja modela.
Podaci o računu i transakcijama pohranjuju se i obrađuju u Kanadi, šifrirani u mirovanju i u prijenosu, te se nikada ne prodaju niti dijele s marketinškim stručnjacima trećih strana.
Pročitajte dokument o metodologijiVellermont Trust je izgrađen na premisi da većina ulagača u ranoj fazi gubi više zbog odluka o vremenu nego zbog odabira imovine. Uklanjanje te odluke - njezina zamjena validiranim rasporedom s ocjenom rizika - cijela je funkcija platforme.
Tim održava model, postavlja proces revizije i ne upravlja diskrecijskim trgovinama u ime vlasnika računa. Uloga platforme je dosljedno izvršavanje unaprijed definiranog procesa, a ne predviđanje rezultata sa sigurnošću.
Saznajte više o našem pristupu