Vellermont Trust は、大量の市場データ (為替注文帳、オンチェーン決済フロー、マクロ流動性シグナル) を取り込み、それを検討中の各資産の継続的に更新されるリスク スコアに変換します。目標は、システム全体の効率化です。つまり、手動による決定を減らし、反応的な取引行動にさらされる機会を減らし、拠出スケジュールを暦日に固定するのではなく条件の変化に合わせて調整することです。
これは、機関のリスクデスク向けに構築された予測モデリングと同じクラスであり、単一の定期的な拠出の規模に縮小されています。モデルについては何も変わりません。アカウントのサイズのみが関係します。
価格、出来高、注文書の深さ、オンチェーンフローなどの市場データは、複数のソースから継続的に収集され、単一のデータセットに正規化されます。
統計モデルは信号からノイズをフィルターし、現在の状況を反映しなくなった過去の平均よりも最近の市場の動きを重み付けします。
各候補エントリーポイントは、口座開設時に設定されたリスクしきい値に対してスコア付けされ、タイミングの決定から裁量的な判断が排除されます。
コントリビューションはスケジュールされ、検証されたエントリ ポイントで自動的に実行され、後で確認できるように完全な記録が保持されます。
拠出がスケジュールされる前に、モデルは単一点の予測を生成するのではなく、問題の資産について予想される短期的な結果の範囲を推定します。ボラティリティにはフラグが付けられ、アカウントに設定されたしきい値を超えた場合、拠出は不利な瞬間に実行されるのではなく延期されます。
これにより、保証された目標ではなく、リスク調整された目標が生成されます。この区別は意図的に行われており、暗黙的に残されるのではなく、セットアップ時にすべてのアカウント所有者に開示されます。
固定の月次金額が自動的に割り当てられ、静的な日付ではなく測定されたボラティリティに基づいて月内でタイミングが調整されます。
各拠出額は実行前に現在の市場状況に照らしてチェックされるため、短期的な急騰時に資金を拠出する可能性が低くなります。
保有資産が増加するにつれて、モデルはエクスポージャーを再計算し、将来の拠出の重み付けを調整して、総リスクを投資家が指定したしきい値内に維持します。
説明できない予測モデルは、見かけのパフォーマンスに関係なく、資本を信頼することが困難です。 Vellermont Trust によって生成されたすべてのスコア付きエントリ ポイントは、それを生成した特定のデータ入力としきい値まで遡ることができます。これは、モデル開発とは別のプロセスによって定期的にレビューされます。
アカウントおよび取引データはカナダで保存および処理され、保存中および転送中は暗号化され、第三者のマーケティング担当者に販売または共有されることはありません。
方法論のホワイトペーパーを読むVellermont Trust は、ほとんどの初期段階の投資家が資産選択よりもタイミング決定で多くを失うという前提に基づいて構築されました。その決定を削除し、検証済みのリスクスコア付きスケジュールに置き換えることが、プラットフォームの機能全体です。
チームはモデルを維持し、監査プロセスを設定し、口座所有者に代わって裁量取引を管理することはありません。プラットフォームの役割は、事前に定義されたプロセスを一貫して実行することであり、結果を確実に予測することではありません。
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