Vellermont Trust izmanto prognozējošo modelēšanu liela apjoma tirgus datiem, identificējot zemāka riska ieejas punktus un automātiski plānojot ieguldījumus. Mērķis ir samazināt tādu laiku lēmumus, kas pirmo reizi ieguldītāju pakļauj nepastāvībai, no kuras iespējams izvairīties, neprasot aktīvu tirgus uzraudzību.
Vellermont Trust uzņem liela apjoma tirgus datus — biržas pasūtījumu grāmatas, ķēdes norēķinu plūsmu un makrolikviditātes signālus — un pārvērš tos pastāvīgi atjauninātā riska rādītājā katram aplūkojamajam aktīvam. Mērķis ir sistēmiska efektivitāte: mazāk manuālu lēmumu, mazāka iedarbība uz reaktīvo tirdzniecības darbību un iemaksu grafiks, kas tiek pielāgots, mainoties apstākļiem, nevis grafiks, kas fiksēts kalendārajā datumā.
Šī ir tā pati prognozējošās modelēšanas klase, kas izveidota institucionālajiem riska birojiem, samazināta līdz viena periodiska ieguldījuma mērogam. Nekas par modeļa izmaiņām; to dara tikai konta lielums.
Tirgus dati — cena, apjoms, pasūtījumu grāmatas dziļums un ķēdes plūsma — tiek nepārtraukti vākti no vairākiem avotiem un normalizēti vienā datu kopā.
Statistikas modeļi filtrē signālu no trokšņa, vairāk sverot neseno tirgus uzvedību nekā vēsturiskie vidējie rādītāji, kas vairs neatspoguļo pašreizējos apstākļus.
Katrs kandidāta ieejas punkts tiek novērtēts, salīdzinot ar riska slieksni, kas noteikts konta atvēršanas brīdī, novēršot diskrecionāro spriedumu, pieņemot lēmumu par laiku.
Ieguldījumi tiek plānoti un automātiski izpildīti apstiprinātajā ievades punktā, un viss ieraksts tiek saglabāts vēlākai pārskatīšanai.
Pirms iemaksas plānošanas modelis aprēķina iespējamo īstermiņa iznākumu diapazonu attiecīgajam aktīvam, nevis veido viena punkta prognozi. Nepastāvība tiek atzīmēta un, ja tā pārsniedz konta konfigurēto slieksni, iemaksa tiek atlikta, nevis izpildīta nelabvēlīgā brīdī.
Tas rada riskam pielāgotu mērķi, nevis garantētu. Atšķirība ir apzināta, un tā tiek atklāta ikvienam konta turētājam iestatīšanas laikā, nevis atstāta netieši.
Fiksēta ikmēneša summa tiek piešķirta automātiski, un laiks tiek koriģēts mēneša laikā, pamatojoties uz izmērīto nepastāvību, nevis statisku datumu.
Katra iemaksa pirms izpildes tiek pārbaudīta, salīdzinot ar pašreizējiem tirgus apstākļiem, samazinot iespēju piesaistīt kapitālu īstermiņa pieauguma laikā.
Pieaugot līdzdalībai, modelis pārrēķina riska darījumu un koriģē nākotnes iemaksu svērumu, lai kopējais risks būtu ieguldītāja noteiktā sliekšņa robežās.
Prognozējamos modeļus, kurus nevar izskaidrot, ir grūti uzticēt kapitālam neatkarīgi no to šķietamās veiktspējas. Katru Vellermont Trust izveidoto ieejas punktu var izsekot līdz konkrētajiem datu ievades datiem un sliekšņiem, kas to ģenerēja. Tas tiek regulāri pārskatīts, izmantojot procesu, kas tiek turēts atsevišķi no modeļa izstrādes.
Konta un darījumu dati tiek glabāti un apstrādāti Kanādā, šifrēti atpūtas un pārvietošanas laikā, un tie nekad netiek pārdoti vai kopīgoti ar trešo pušu mārketinga speciālistiem.
Izlasiet metodisko grāmatuVellermont Trust tika izveidots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka lielākā daļa agrīnās stadijas investoru vairāk zaudē laika lēmumu pieņemšanai, nevis aktīvu izvēlei. Šī lēmuma atcelšana — tā aizstāšana ar apstiprinātu grafiku, kas novērtēts ar risku — ir visa platformas funkcija.
Komanda uztur modeli, nosaka audita procesu un nepārvalda diskrecionārus darījumus kontu īpašnieku vārdā. Platformas uzdevums ir konsekventi izpildīt iepriekš noteiktu procesu, nevis droši paredzēt rezultātus.
Uzziniet par mūsu pieeju