Vellermont Trust stosuje modelowanie predykcyjne do danych rynkowych o dużej objętości, identyfikując punkty wejścia o niższym ryzyku i automatycznie planując wkłady. Celem jest ograniczenie decyzji dotyczących harmonogramu, które narażają inwestora po raz pierwszy na możliwą do uniknięcia zmienność, bez konieczności aktywnego monitorowania rynku.
Vellermont Trust pobiera duże ilości danych rynkowych – księgi zleceń giełdowych, przepływ rozliczeń w łańcuchu i sygnały makro płynności – i przekształca je w stale aktualizowaną ocenę ryzyka dla każdego rozważanego aktywa. Celem jest efektywność systemowa: mniej decyzji ręcznych, zmniejszone narażenie na reaktywne zachowania handlowe oraz harmonogram składek, który dostosowuje się w miarę zmiany warunków, a nie harmonogram ustalony na datę kalendarzową.
Jest to ta sama klasa modelowania predykcyjnego zbudowana dla biur ds. ryzyka instytucjonalnego, zredukowana do skali pojedynczego, powtarzającego się wkładu. Nic o zmianach modelu; liczy się tylko wielkość konta.
Dane rynkowe – cena, wolumen, głębokość księgi zamówień i przepływ w łańcuchu – są gromadzone w sposób ciągły z wielu źródeł i normalizowane w jeden zbiór danych.
Modele statystyczne filtrują szum z sygnału, ważąc ostatnie zachowania rynkowe w większym stopniu niż średnie historyczne, które nie odzwierciedlają już bieżących warunków.
Każdy potencjalny punkt wejścia jest oceniany w oparciu o próg ryzyka ustalony w momencie otwarcia konta, co eliminuje uznaniową ocenę z decyzji dotyczącej terminu.
Wkłady są planowane i realizowane automatycznie w zatwierdzonym punkcie wejścia, a pełny zapis jest zachowywany do późniejszego przeglądu.
Przed zaplanowaniem wpłaty model szacuje zakres prawdopodobnych krótkoterminowych wyników dla danego składnika aktywów, zamiast tworzyć jednopunktową prognozę. Zmienność jest oznaczana i w przypadku przekroczenia progu skonfigurowanego na koncie, wpłata zostaje odroczona, a nie zrealizowana w niekorzystnym momencie.
Daje to cel skorygowany o ryzyko, a nie gwarantowany. Rozróżnienie to jest zamierzone i jest ujawniane każdemu posiadaczowi konta podczas konfiguracji, a nie pozostawiane w sposób dorozumiany.
Stała miesięczna kwota jest przydzielana automatycznie, a termin jest dostosowywany w ciągu miesiąca na podstawie zmierzonej zmienności, a nie daty statycznej.
Przed realizacją każdy wkład jest sprawdzany pod kątem aktualnych warunków rynkowych, co zmniejsza prawdopodobieństwo zaangażowania kapitału w przypadku krótkoterminowego wzrostu.
W miarę wzrostu udziałów model ponownie oblicza ekspozycję i dostosowuje wagę przyszłego wkładu, aby utrzymać całkowite ryzyko w granicach ustalonego przez inwestora progu.
Modelom prognostycznym, których nie da się wyjaśnić, trudno zaufać kapitałowi, niezależnie od ich pozornej wydajności. Każdy punktowany punkt wejścia wygenerowany przez Vellermont Trust można prześledzić wstecz do konkretnych danych wejściowych i progów, które go wygenerowały. Jest to poddawane regularnemu przeglądowi w ramach procesu oddzielonego od opracowywania modelu.
Dane dotyczące kont i transakcji są przechowywane i przetwarzane w Kanadzie, szyfrowane w czasie przechowywania i podczas przesyłania i nigdy nie są sprzedawane ani udostępniane zewnętrznym marketerom.
Przeczytaj dokument dotyczący metodologiiVellermont Trust został zbudowany w oparciu o założenie, że większość inwestorów na wczesnym etapie traci więcej na decyzjach dotyczących czasu niż na wyborze aktywów. Usunięcie tej decyzji – zastąpienie jej zatwierdzonym harmonogramem ocenionym pod kątem ryzyka – to cała funkcja platformy.
Zespół utrzymuje model, ustala proces audytu i nie zarządza transakcjami uznaniowymi w imieniu posiadaczy rachunków. Rolą platformy jest konsekwentna realizacja z góry określonego procesu, a nie przewidywanie wyników z całą pewnością.
Poznaj nasze podejście