Vellermont Trust aplikuje prediktívne modelovanie na údaje o veľkom objeme trhu, pričom identifikuje vstupné body s nižším rizikom a automaticky naplánuje príspevky. Zámerom je obmedziť rozhodnutia o načasovaní, ktoré vystavujú investora, ktorý prvýkrát investuje, volatilite, ktorej sa dá vyhnúť, bez potreby aktívneho monitorovania trhu.
Vellermont Trust prijíma údaje o veľkom objeme trhu – knihy príkazov na výmenu, tok vyrovnania v reťazci a signály makro likvidity – a prevádza ich na priebežne aktualizované skóre rizika pre každé posudzované aktívum. Cieľom je systémová efektívnosť: menej manuálnych rozhodnutí, znížené vystavenie sa reaktívnemu obchodnému správaniu a rozvrh príspevkov, ktorý sa prispôsobuje zmene podmienok, a nie harmonogram fixovaný na kalendárny dátum.
Ide o rovnakú triedu prediktívneho modelovania vytvoreného pre inštitucionálne oddelenia rizika, zredukované na rozsah jediného opakujúceho sa príspevku. Na modeli sa nič nemení; iba veľkosť účtu.
Trhové údaje – cena, objem, hĺbka knihy objednávok a tok v reťazci – sa nepretržite zhromažďujú z viacerých zdrojov a normalizujú sa do jedného súboru údajov.
Štatistické modely filtrujú šum zo signálu, pričom nedávne správanie na trhu vážia viac ako historické priemery, ktoré už neodrážajú aktuálne podmienky.
Každý kandidátsky vstupný bod je hodnotený oproti rizikovému prahu stanovenému pri otvorení účtu, čím sa z rozhodnutia o načasovaní odstraňuje diskrečný úsudok.
Príspevky sa plánujú a vykonávajú automaticky v overenom vstupnom bode, pričom celý záznam sa uchováva na neskoršie preskúmanie.
Pred naplánovaním príspevku model skôr odhadne rozsah pravdepodobných krátkodobých výsledkov pre príslušné aktívum, než aby vytvoril jednobodovú prognózu. Volatilita je označená a tam, kde prekročí nastavenú hranicu účtu, sa príspevok odloží namiesto vykonania v nepriaznivom momente.
To vytvára riziko prispôsobený cieľ, nie zaručený. Rozlišovanie je zámerné a je oznámené každému majiteľovi účtu pri založení, a nie je ponechané implicitne.
Pevná mesačná suma sa prideľuje automaticky s načasovaním upraveným v rámci mesiaca na základe nameranej volatility, a nie na základe statického dátumu.
Každý príspevok je pred realizáciou porovnaný s aktuálnymi trhovými podmienkami, čím sa znižuje pravdepodobnosť viazania kapitálu počas krátkodobého nárastu.
Ako podiely rastú, model prepočítava expozíciu a upravuje budúce váženie príspevkov tak, aby celkové riziko zostalo v rámci investorom stanovenej hranice.
Prediktívnym modelom, ktoré nemožno vysvetliť, je ťažké dôverovať kapitálu, bez ohľadu na ich zdanlivú výkonnosť. Každý bodovaný vstupný bod vytvorený Vellermont Trust možno vysledovať späť ku konkrétnym dátovým vstupom a prahovým hodnotám, ktoré ho vygenerovali. Toto sa kontroluje v pravidelnom cykle procesom oddeleným od vývoja modelu.
Údaje o účtoch a transakciách sú uložené a spracované v Kanade, zašifrované v pokoji a počas prenosu a nikdy sa nepredávajú ani nezdieľajú s obchodníkmi tretích strán.
Prečítajte si dokument o metodológiiVellermont Trust bol postavený na predpoklade, že väčšina investorov v počiatočnej fáze stráca viac načasovaním ako výberom aktív. Odstránenie tohto rozhodnutia – jeho nahradenie overeným harmonogramom s hodnotením rizika – je celou funkciou platformy.
Tím udržiava model, nastavuje proces auditu a neriadi diskrečné obchody v mene majiteľov účtov. Úlohou platformy je konzistentne vykonávať vopred definovaný proces, nie s istotou predpovedať výsledky.
Prečítajte si o našom prístupe