Vellermont Trust, yüksek hacimli piyasa verilerine tahmine dayalı modelleme uygulayarak daha düşük riskli giriş noktalarını belirler ve katkıları otomatik olarak planlar. Amaç, aktif piyasa izleme gerektirmeden, ilk kez yatırım yapacak bir yatırımcıyı önlenebilir dalgalanmalara maruz bırakan zamanlama kararlarını azaltmaktır.
Vellermont Trust, yüksek hacimli piyasa verilerini (borsa emir defterleri, zincir içi ödeme akışı ve makro likidite sinyalleri) alır ve bunları, incelenen her varlık için sürekli olarak güncellenen bir risk puanına dönüştürür. Amaç sistemik verimliliktir: daha az manuel karar, reaktif ticaret davranışına daha az maruz kalma ve bir takvim tarihine sabitlenmek yerine koşullar değiştikçe uyum sağlayan bir katkı planı.
Bu, kurumsal risk masaları için oluşturulan tahmine dayalı modellemenin aynı sınıfıdır ve tek bir yinelenen katkı ölçeğine indirgenmiştir. Modelle ilgili hiçbir şey değişmiyor; yalnızca hesabın boyutu bunu yapar.
Piyasa verileri (fiyat, hacim, sipariş defteri derinliği ve zincir içi akış) birden fazla kaynaktan sürekli olarak toplanır ve tek bir veri kümesinde normalleştirilir.
İstatistiksel modeller, sinyaldeki gürültüyü filtreleyerek güncel piyasa davranışlarını, artık mevcut koşulları yansıtmayan geçmiş ortalamalardan daha fazla ağırlıklandırır.
Her aday giriş noktası, hesap açılışında belirlenen bir risk eşiğine göre puanlanarak zamanlama kararından ihtiyari değerlendirme kaldırılır.
Katkılar, doğrulanmış giriş noktasında otomatik olarak planlanır ve yürütülür; tam kayıt daha sonra incelenmek üzere saklanır.
Bir katkı planlanmadan önce model, tek noktalı bir tahmin üretmek yerine, söz konusu varlık için bir dizi muhtemel kısa vadeli sonucu tahmin eder. Volatilite işaretlenir ve hesabın yapılandırılmış eşiğini aştığı durumlarda katkı, uygun olmayan bir anda gerçekleştirilmek yerine ertelenir.
Bu, garantili değil, riske göre ayarlanmış bir hedef üretir. Ayrım kasıtlıdır ve örtülü olarak bırakılmak yerine kurulum sırasında her hesap sahibine açıklanır.
Sabit bir aylık tutar otomatik olarak tahsis edilir ve zamanlama, statik bir tarih yerine ay içinde ölçülen oynaklığa göre ayarlanır.
Her katkı, uygulanmadan önce mevcut piyasa koşullarına göre kontrol edilir ve kısa vadeli bir artış sırasında sermaye taahhüdü olasılığını azaltır.
Varlıklar büyüdükçe model, riski yeniden hesaplar ve toplam riski yatırımcının belirttiği eşik dahilinde tutmak için gelecekteki katkı ağırlıklarını ayarlar.
Açıklanamayan tahmine dayalı modellere, görünen performansları ne olursa olsun, sermaye açısından güvenilmesi zordur. Vellermont Trust tarafından üretilen her puanlanmış giriş noktası, onu oluşturan belirli veri girişlerine ve eşiklere kadar takip edilebilir. Bu, model geliştirmeden ayrı tutulan bir süreç tarafından düzenli bir döngüde gözden geçirilir.
Hesap ve işlem verileri Kanada'da saklanır ve işlenir, beklemede ve aktarım sırasında şifrelenir ve hiçbir zaman üçüncü taraf pazarlamacılara satılmaz veya paylaşılmaz.
Metodoloji Teknik İncelemesini OkuyunVellermont Trust, erken aşamadaki yatırımcıların çoğunun varlık seçiminden çok zamanlama kararlarına kapılacağı varsayımı üzerine inşa edildi. Bu kararı kaldırmak, yerine doğrulanmış, risk puanlı bir program koymak, platformun tüm işlevidir.
Ekip modeli korur, denetim sürecini belirler ve hesap sahipleri adına isteğe bağlı işlemleri yönetmez. Platformun rolü, sonuçları kesin olarak tahmin etmek değil, önceden tanımlanmış bir süreci tutarlı bir şekilde yürütmektir.
Yaklaşımımız hakkında bilgi edinin